PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALAX с FALIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALAX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A) and FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FALAX returned 13.87%/yr vs 14.12%/yr for FALIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FALAX charges 0.80%/yr vs 0.54%/yr for FALIX.

Доходность

Сравнение доходности FALAX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FALAX имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции FALIX немного впереди с 14.12%.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.93%
3 года*
18.84%
5 лет*
12.12%
10 лет*
13.87%

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
12.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALAX и FALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%

Correlation

The correlation between FALAX and FALIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1996 г.

0.99

The correlation between FALAX and FALIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FALAX и FALIX

Секторы
FALAX
FALIX

Технологии

25.2%
25.2%

Промышленность

18.9%
18.9%

Финансовые услуги

15.6%
15.6%

Здравоохранение

10.5%
10.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.9%

Энергетика

8.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
2.9%

Сырьевые материалы

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Недвижимость

0.7%
0.7%

Технологии

FALAX
25.2%
FALIX
25.2%

Промышленность

FALAX
18.9%
FALIX
18.9%

Финансовые услуги

FALAX
15.6%
FALIX
15.6%

Здравоохранение

FALAX
10.5%
FALIX
10.5%

Коммуникационные услуги

FALAX
9.9%
FALIX
9.9%

Энергетика

FALAX
8.5%
FALIX
8.5%

Потребительский защитный сектор

FALAX
4.3%
FALIX
4.3%

Потребительский циклический сектор

FALAX
2.9%
FALIX
2.9%

Сырьевые материалы

FALAX
2.3%
FALIX
2.3%

Коммунальные услуги

FALAX
1.1%
FALIX
1.1%

Недвижимость

FALAX
0.7%
FALIX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с AVERXFALIX с FGINXFALIX с FSELXFALIX с TOWFXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCX

Доходность на риск

FALAX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXFALIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.81

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.54

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.89

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

4.92

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и FALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FALAX и FALIX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, примерно равная максимальной просадке FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и FALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALAXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-62.37%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-5.03%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.89%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-21.48%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-37.51%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-4.17%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-13.28%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.78%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и FALIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALAXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

4.20%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

8.06%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

16.44%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.58%

+0.01%

Сравнение комиссий FALAX и FALIX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FALIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и FALIX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FALIX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FALAX and FALIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FALIX has higher volatility (0.00%) compared to FALAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FALAX dropped -63.41% vs FALIX's -62.37%.

FALIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALAX и FALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор