Сравнение FAIRX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIRX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 7.52% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 6.62% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAIRX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции VIHAX немного отстают с 10.53%.
FAIRX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 26.40%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.79%
VIHAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и VIHAX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
FAIRX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
FAIRX
VIHAX
Сравнение FAIRX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.39 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 3.04 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.24 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 13.18 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.39 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.93 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FAIRX и VIHAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и VIHAX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VIHAX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.54% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и VIHAX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIRX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -38.80% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -9.53% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -23.92% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -38.80% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -5.60% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -6.09% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.62% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и VIHAX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIRX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.58% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 9.13% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 14.31% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 13.69% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 15.92% | +8.10% |