Сравнение FAIRX с SHXPX
FAIRX (Fairholme Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. FAIRX charges 1.00%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAIRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 4.03%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.97%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAIRX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | -2.41% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between FAIRX and SHXPX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAIRX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FAIRX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAIRX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAIRX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и SHXPX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAIRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -0.13% | -51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | 0.00% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -0.01% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAIRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 1.33% | +23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.17% | 1.33% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 1.33% | +22.77% |
Сравнение комиссий FAIRX и SHXPX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и SHXPX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.56% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAIRX and SHXPX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAIRX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор