Сравнение FAIRX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIRX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 5.32% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.18% соответственно.
FAIRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.56%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и FGINX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
FAIRX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
FAIRX
FGINX
Сравнение FAIRX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.84 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.47 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.55 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 10.90 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.84 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAIRX и FGINX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и FGINX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.55% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и FGINX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIRX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -54.80% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -11.56% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -16.21% | -25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -37.37% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -5.46% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -9.74% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.70% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и FGINX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIRX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 4.24% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 9.01% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 16.22% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 14.88% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.04% | +6.98% |