PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAIRX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIRX и FGINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund
5.32%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund
4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.18% соответственно.


FAIRX

1 день
0.07%
1 месяц
-11.33%
С начала года
5.32%
6 месяцев
22.68%
1 год
30.82%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.56%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fairholme Fund

Delaware Growth and Income Fund

Сравнение комиссий FAIRX и FGINX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.


Доходность на риск

FAIRX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAIRXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.84

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.47

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.55

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.90

-3.56

FAIRX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAIRXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.84

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.01

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между FAIRX и FGINX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и FGINX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FGINX в 10.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund
0.55%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund
10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и FGINX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и FGINX.


Загрузка...

Показатели просадок


FAIRXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-54.80%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-11.56%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-16.21%

-25.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-37.37%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-5.46%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-9.74%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.70%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и FGINX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAIRXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

4.24%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

9.01%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

16.22%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

14.88%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

17.04%

+6.98%