Сравнение FAIG.L с SPDM.L
FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) are both Commodities funds - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAIG.L returned 7.41%/yr vs 9.01%/yr for SPDM.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for SPDM.L.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и SPDM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAIG.L торгуется в USD, в то время как SPDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у SPDM.L с доходностью -15.75%. За последние 10 лет акции FAIG.L уступали акциям SPDM.L по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.01% соответственно.
FAIG.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 7.41%
SPDM.L
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -13.41%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- -2.29%
- 5 лет*
- -14.10%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам FAIG.L и SPDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 19.26% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 2.04% | 6.53% | -9.43% | 3.07% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.75% | 74.44% | -19.00% | -38.04% | -5.71% | -20.33% | 22.88% | 53.28% | 17.94% | 56.28% |
Correlation
The correlation between FAIG.L and SPDM.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAIG.L vs. SPDM.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
SPDM.L
Сравнение FAIG.L c SPDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | SPDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 0.86 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 1.84 | +10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.71 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.33 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.10 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и SPDM.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, примерно равная максимальной просадке SPDM.L в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и SPDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAIG.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -72.00% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -37.47% | +31.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -39.90% | +29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -72.00% | +47.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -72.00% | +41.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -56.54% | +41.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -27.59% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 17.51% | -15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и SPDM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 11.38% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 38.42% | -26.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 45.52% | -31.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 43.28% | -27.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 38.71% | -25.18% |
Сравнение комиссий FAIG.L и SPDM.L
FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPDM.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и SPDM.L
Ни FAIG.L, ни SPDM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FAIG.L and SPDM.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.
FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while SPDM.L tracks London Palladium PM Fix. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.20% for SPDM.L.
Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и SPDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор