Сравнение ETRA.L с RTWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L).
ETRA.L и RTWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETRA.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETRA.L и RTWO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETRA.L и RTWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 10.07% | 19.38% | -2.27% |
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 3.79% | 3.40% | 13.31% |
Разные валюты инструментов
ETRA.L торгуется в GBp, в то время как RTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETRA.L показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у RTWO.L с доходностью 3.79%.
ETRA.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTWO.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETRA.L и RTWO.L
ETRA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RTWO.L в 0.30%.
Доходность на риск
ETRA.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск
ETRA.L
RTWO.L
Сравнение ETRA.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETRA.L | RTWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.02 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.47 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.70 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.77 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETRA.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.02 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.60 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ETRA.L и RTWO.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRA.L и RTWO.L
Ни ETRA.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETRA.L и RTWO.L
Максимальная просадка ETRA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки RTWO.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRA.L и RTWO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETRA.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -42.35% | +27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -13.19% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -5.89% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -7.96% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.87% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRA.L и RTWO.L
Текущая волатильность для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) составляет 3.63%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что ETRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETRA.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 6.67% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.48% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 19.48% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 20.16% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.09% | -8.11% |