PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAIG.L с ENCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с ENCO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAIG.L returned 11.08%/yr vs 9.76%/yr for ENCO.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и ENCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 20.59%.

FAIG.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
12.64%
С начала года
16.48%
1 год
25.38%
3 года*
11.08%
5 лет*
10.08%
10 лет*
7.26%

ENCO.L

1 день
0.61%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
16.85%
С начала года
20.59%
1 год
24.66%
3 года*
9.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и ENCO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		16.48%15.88%4.08%-7.23%16.01%6.08%
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		20.59%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%

Correlation

The correlation between FAIG.L and ENCO.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between FAIG.L and ENCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с GGRP.LFAIG.L с UC15.L
Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L

Доходность на риск

FAIG.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAIG.LENCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.60

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.15

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.90

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

6.33

+0.30

FAIG.L vs. ENCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCO.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и ENCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и ENCO.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и ENCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LENCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-23.99%

-44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.95%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-12.95%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-6.99%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.94%

-12.39%

-30.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.89%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и ENCO.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 3.56%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LENCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.93%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.01%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.36%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

17.23%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

17.23%

-3.73%

Сравнение комиссий FAIG.L и ENCO.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ENCO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и ENCO.L

Ни FAIG.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FAIG.L and ENCO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.30% for ENCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и ENCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор