PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAIG.L returned 13.45%/yr vs 12.53%/yr for ENCG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAIG.L торгуется в USD, в то время как ENCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 24.11%.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.75%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.03%
1 год
30.40%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

ENCG.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.98%
С начала года
24.11%
6 месяцев
23.41%
1 год
32.59%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%8.49%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.11%8.50%3.63%-2.97%23.40%13.20%

Correlation

The correlation between FAIG.L and ENCG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between FAIG.L and ENCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с AIGC.L
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

FAIG.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.95

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.50

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

5.00

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

11.35

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCG.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.95

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.76

-0.68

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и ENCG.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-23.60%

-44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.49%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-12.41%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-4.35%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-12.37%

-32.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.86%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и ENCG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.39%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.88%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

16.61%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

18.41%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

18.41%

-4.88%

Сравнение комиссий FAIG.L и ENCG.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и ENCG.L

Ни FAIG.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAIG.L and ENCG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор