PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ENCG.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCG.L и UD07.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF
20.48%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
16.20%9.88%6.26%-10.97%32.08%9.31%

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 16.20%.


ENCG.L

1 день
-2.81%
1 месяц
7.92%
С начала года
20.48%
6 месяцев
21.71%
1 год
17.04%
3 года*
7.44%
5 лет*
10 лет*

UD07.L

1 день
-2.44%
1 месяц
3.95%
С начала года
16.20%
6 месяцев
23.46%
1 год
20.46%
3 года*
8.78%
5 лет*
14.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Сравнение комиссий ENCG.L и UD07.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.


Доходность на риск

ENCG.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина

UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENCG.LUD07.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.90

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.18

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

7.59

-2.81

ENCG.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ENCG.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.43

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.40

+0.39

Корреляция

Корреляция между ENCG.L и UD07.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и UD07.L

Ни ENCG.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и UD07.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и UD07.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ENCG.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-39.71%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-8.32%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-15.14%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-18.93%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.73%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и UD07.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ENCG.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

6.65%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.29%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

14.28%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

28.71%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

23.87%

-5.99%