PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с RICI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с RICI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 11.94%/yr for RICI.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и RICI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCG.L торгуется в GBp, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 32.73%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.28%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.58%
1 год
43.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и RICI.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%13.40%

Correlation

The correlation between ENCG.L and RICI.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.85

The correlation between ENCG.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и RICI.L

Секторы
ENCG.L
RICI.L

Сырьевые материалы

-

13.6%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

18.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

17.1%

Промышленность

-

15.7%

Технологии

-

8.6%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Недвижимость

-3.5%

-

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

RICI.L
13.6%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

RICI.L
10.3%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

RICI.L
18.0%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

RICI.L
9.5%

Энергетика

ENCG.L

-

RICI.L

-

Финансовые услуги

ENCG.L

-

RICI.L
3.6%

Здравоохранение

ENCG.L

-

RICI.L
17.1%

Промышленность

ENCG.L

-

RICI.L
15.7%

Технологии

ENCG.L

-

RICI.L
8.6%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

RICI.L
3.7%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
RICI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с COMM.LENCG.L с UD06.L
Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.LRICI.L с UC15.L

Доходность на риск

ENCG.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LRICI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.04

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.56

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.16

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

11.22

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. RICI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RICI.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и RICI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LRICI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.97

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и RICI.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, примерно равная максимальной просадке RICI.L в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и RICI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LRICI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-26.97%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.35%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-16.40%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.90%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-12.19%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.85%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и RICI.L

Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) составляет 6.29%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LRICI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.17%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

18.33%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

21.17%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

18.73%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.88%

-0.76%

Сравнение комиссий ENCG.L и RICI.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и RICI.L

Ни ENCG.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ENCG.L and RICI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: Legal & General and China Post Global. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.60% for RICI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и RICI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор