PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCG.L с UC15.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).

ENCG.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Фонд был запущен 5 июл. 2021 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCG.L и UC15.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		20.48%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.44%2.57%6.44%-6.52%29.97%10.56%

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 17.44%.

ENCG.L

1 день
-2.81%
1 месяц
7.92%
С начала года
20.48%
6 месяцев
21.71%
1 год
17.04%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC15.L

1 день
0.73%
1 месяц
6.52%
С начала года
17.44%
6 месяцев
22.00%
1 год
17.81%
3 года*
7.16%
5 лет*
14.23%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с COMM.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с UD06.LENCG.L с UD07.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с ROBG.LENCG.L с LDEG.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.LUC15.L с UD06.L

Сравнение комиссий ENCG.L и UC15.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

ENCG.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LUC15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.60

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

9.63

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.32

+0.47

Корреляция

Корреляция между ENCG.L и UC15.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и UC15.L

Ни ENCG.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и UC15.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и UC15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCG.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-42.93%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-6.18%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.96%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-15.34%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.31%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и UC15.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCG.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

6.76%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.42%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

14.41%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

14.43%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

14.71%

+3.17%