PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAI с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 72.81% vs 58.31% for VGT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAI charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FAI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAI показывает доходность 36.77%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 30.49%.

FAI

1 день
-1.66%
1 месяц
17.27%
С начала года
36.77%
6 месяцев
35.51%
1 год
72.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAI и VGT

2026 (YTD)20252024
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		36.77%33.37%2.06%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%0.53%

Correlation

The correlation between FAI and VGT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.94

The correlation between FAI and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FAI:
FAI с PBJFAI с AIBDFAI с ROBTFAI с AISFAI с TDVFAI с TDIVFAI с FDL
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FAI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAI
Ранг доходности на риск FAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.85

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.54

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.57

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

11.41

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAI на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.68

+1.02

Просадки

Сравнение просадок FAI и VGT

Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-54.63%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-16.40%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.35%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.95%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

5.13%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FAI и VGT

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.51%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

16.09%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

20.55%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

25.17%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

24.60%

+5.29%

Сравнение комиссий FAI и VGT

FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAI и VGT

FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FAI and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAI has higher volatility (8.57%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, FAI leads with 72.81% vs 58.31% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 72.81% return vs 58.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for FAI.

FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.09% for VGT.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAI и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор