Сравнение FAI с VGT
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 37.59% vs 32.49% for VGT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAI charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности FAI и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAI показывает доходность 20.89%, а VGT немного ниже – 20.30%.
FAI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 24.33%
Сравнение доходности по годам FAI и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 20.89% | 33.37% | 2.28% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.30% | 21.77% | 1.59% |
Correlation
The correlation between FAI and VGT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between FAI and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. VGT — Ранг доходности на риск
FAI
VGT
Сравнение FAI c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 5.68 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и VGT
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -54.63% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -16.40% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.13% | -9.97% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -7.95% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 5.73% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и VGT
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 8.39% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 19.51% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 23.47% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 25.70% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 24.81% | +6.39% |
Сравнение комиссий FAI и VGT
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и VGT
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FAI and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAI has higher volatility (10.69%) compared to VGT (8.39%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs VGT's -54.63%.
On 1-year performance, FAI leads with 37.59% vs 32.49% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 37.59% return vs 32.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for FAI.
FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор