Сравнение FAI с TCAI
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Artificial Intelligence funds. FAI is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, FAI returned 46.14% vs 89.45% for TCAI. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FAI и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 31.06%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам FAI и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 11.76% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
Correlation
The correlation between FAI and TCAI is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between FAI and TCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. TCAI — Ранг доходности на риск
FAI
TCAI
Сравнение FAI c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.12 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 12.13 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и TCAI
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, примерно равная максимальной просадке TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -28.82% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -28.82% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -18.06% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.87% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 7.40% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и TCAI
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 10.63%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 19.03% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 35.70% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 41.68% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 41.68% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 41.68% | -10.23% |
Сравнение комиссий FAI и TCAI
И FAI, и TCAI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и TCAI
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and TCAI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAI has higher volatility (19.03%) compared to FAI (10.63%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs TCAI's -28.82%.
On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 46.14% for FAI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI and TCAI have the same expense ratio: 0.65% per year.
TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for FAI.
They also come from different issuers: First Trust and Tortoise.
TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор