PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAI с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAI с KXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 72.81% vs 1.47% for KXI. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FAI charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for KXI.

Доходность

Сравнение доходности FAI и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAI показывает доходность 36.77%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 3.05%.

FAI

1 день
-1.66%
1 месяц
17.27%
С начала года
36.77%
6 месяцев
35.51%
1 год
72.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KXI

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.05%
6 месяцев
3.22%
1 год
1.47%
3 года*
5.90%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAI и KXI

2026 (YTD)20252024
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		36.77%33.37%2.06%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.05%9.68%-2.16%

Correlation

The correlation between FAI and KXI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FAI:
FAI с PBJFAI с AIBDFAI с ROBTFAI с TDVFAI с AISFAI с TDIVFAI с FDL
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI

Доходность на риск

FAI vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAI
Ранг доходности на риск FAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAI c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
0.13

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
0.26

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.03

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

0.14

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

0.32

+12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAI vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAI на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа KXI равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAI и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIKXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

0.13

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.49

+1.21

Просадки

Сравнение просадок FAI и KXI

Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-42.27%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-10.24%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-9.43%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.37%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

4.65%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FAI и KXI

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

3.81%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

9.33%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

11.78%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

12.45%

+17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

13.74%

+16.15%

Сравнение комиссий FAI и KXI

FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAI и KXI

FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.23%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FAI and KXI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAI has higher volatility (8.57%) compared to KXI (3.81%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs KXI's -42.27%.

On 1-year performance, FAI leads with 72.81% vs 1.47% for KXI. On fees, KXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, KXI has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 72.81% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

KXI has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for FAI.

FAI is categorized as Technology Equities, while KXI is Consumer Staples Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.46% for KXI.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAI и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор