Сравнение FAI с ARMH
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. FAI is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAI charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности FAI и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAI
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | -1.27% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
Correlation
The correlation between FAI and ARMH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. ARMH — Ранг доходности на риск
FAI
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAI c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и ARMH
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -24.85% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -16.34% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -7.72% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 122.02% | -94.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 122.02% | -90.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 122.02% | -90.90% |
Сравнение комиссий FAI и ARMH
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и ARMH
Ни FAI, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and ARMH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
FAI and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для FAI и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор