PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHYX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHYX с FHYSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

FAHYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHYX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHYX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		0.90%11.75%9.24%12.04%-11.37%10.74%8.70%17.41%-5.36%11.37%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-0.92%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAHYX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FAHYX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 7.37% против 5.48% соответственно.

FAHYX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.06%
1 год
13.42%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.41%
10 лет*
7.37%

FHYSX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.61%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FAHYX:
FAHYX с FAGIXFAHYX с FDVVFAHYX с SCFIXFAHYX с PIAMXFAHYX с FSPGXFAHYX с CPMPXFAHYX с FTIHX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий FAHYX и FHYSX

FAHYX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FAHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHYX
Ранг доходности на риск FAHYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHYXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.80

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.56

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.72

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

10.90

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHYX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHYX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHYX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHYXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.80

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.86

+0.25

Корреляция

Корреляция между FAHYX и FHYSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHYX и FHYSX

Дивидендная доходность FAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности FHYSX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		4.07%4.45%3.96%4.45%6.84%4.56%3.47%4.25%5.74%4.66%5.29%4.21%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.77%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок FAHYX и FHYSX

Максимальная просадка FAHYX за все время составила -48.37%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHYX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHYXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.37%

-21.45%

-26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.44%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-16.93%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-21.45%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.43%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-2.61%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.62%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHYX и FHYSX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FAHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHYXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.45%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.40%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

3.79%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

5.20%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

5.77%

+1.87%