Сравнение FAHY.L с O
FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FAHY.L returned 3.69%/yr vs 4.09%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.40%.
FAHY.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам FAHY.L и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 0.81% | 2.09% | 6.93% | 4.14% | -3.51% | 6.81% | 5.36% | 9.22% | 0.08% | -0.79% |
O Realty Income Corporation | 11.40% | 4.21% | -0.40% | -9.32% | 3.64% | 25.13% | -14.20% | 16.65% | 22.82% | -5.29% |
Correlation
The correlation between FAHY.L and O is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2016 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHY.L vs. O — Ранг доходности на риск
FAHY.L
O
Сравнение FAHY.L c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.55 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 3.88 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и O
Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHY.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -43.73% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -11.04% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | -22.07% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -35.08% | +23.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -9.57% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -12.95% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 4.40% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и O
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) составляет 1.46%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.96% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 12.49% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 16.17% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 18.66% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 25.76% | -13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и O
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.56% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
FAHY.L and O have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAHY.L и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор