PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAHY.L с STHE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAHY.L и STHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHY.L и STHE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
-1.05%2.08%6.93%4.14%-3.51%6.81%5.36%9.22%0.08%-0.79%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
-0.32%12.13%2.00%6.78%-2.17%-2.63%7.54%0.75%-2.45%7.98%
Разные валюты инструментов

FAHY.L торгуется в GBp, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAHY.L показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у STHE.L с доходностью -0.28%.


FAHY.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.14%
10 лет*

STHE.L

1 день
0.71%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.90%
1 год
10.13%
3 года*
6.30%
5 лет*
3.73%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAHY.L и STHE.L

FAHY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.


Доходность на риск

FAHY.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHY.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAHY.LSTHE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.62

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.51

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.72

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.49

12.50

-11.02

FAHY.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHY.L на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа STHE.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHY.L и STHE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAHY.LSTHE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.62

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между FAHY.L и STHE.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHY.L и STHE.L

Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности STHE.L в 7.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
6.67%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%0.00%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
7.07%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%

Просадки

Сравнение просадок FAHY.L и STHE.L

Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -23.91%, примерно равная максимальной просадке STHE.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и STHE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FAHY.LSTHE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-24.40%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-3.82%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.66%

-10.27%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.16%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-2.04%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.59%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHY.L и STHE.L

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAHY.LSTHE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.80%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

3.53%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

6.22%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

7.16%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.03%

9.15%

+0.88%