Сравнение FAHY.L с STHE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L).
FAHY.L и STHE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и STHE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHY.L и STHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -1.05% | 2.08% | 6.93% | 4.14% | -3.51% | 6.81% | 5.36% | 9.22% | 0.08% | -0.79% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -0.32% | 12.13% | 2.00% | 6.78% | -2.17% | -2.63% | 7.54% | 0.75% | -2.45% | 7.98% |
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.L показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у STHE.L с доходностью -0.28%.
FAHY.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
STHE.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHY.L и STHE.L
FAHY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.
Доходность на риск
FAHY.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск
FAHY.L
STHE.L
Сравнение FAHY.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | STHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.62 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.51 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.72 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 12.50 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.62 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FAHY.L и STHE.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и STHE.L
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности STHE.L в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.67% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% | 0.00% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.07% | 7.17% | 7.64% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и STHE.L
Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -23.91%, примерно равная максимальной просадке STHE.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и STHE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.91% | -24.40% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.82% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -10.27% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.16% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -2.04% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.59% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и STHE.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.80% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 3.53% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 6.22% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 7.16% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.03% | 9.15% | +0.88% |