PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHY.L с UHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHY.L с UHYG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L).

FAHY.L и UHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. UHYG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAHY.L и UHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHY.L и UHYG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		-0.11%2.08%6.93%4.14%-3.51%6.81%5.36%9.22%0.08%-0.79%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		1.44%-4.28%9.74%5.64%-1.68%4.50%2.15%9.58%3.46%-2.77%
Разные валюты инструментов

FAHY.L торгуется в GBp, в то время как UHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAHY.L показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у UHYG.L с доходностью 1.44%.

FAHY.L

1 день
0.95%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.31%
3 года*
4.47%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

UHYG.L

1 день
0.91%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.44%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-0.85%
3 года*
3.76%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с FAHY.L:
FAHY.L с SHYU.LFAHY.L с SSHY.LFAHY.L с VEMT.LFAHY.L с JHYU.LFAHY.L с RISE.LFAHY.L с STHE.LFAHY.L с GFGB.L
Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с STHY.LUHYG.L с HYFC.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с GFGB.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с HYUS.LUHYG.L с IHYU.L

Сравнение комиссий FAHY.L и UHYG.L

FAHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.

FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

FAHY.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHY.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHY.LUHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.09

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-0.06

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.16

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

0.35

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHY.L vs. UHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHY.L на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа UHYG.L равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHY.L и UHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHY.LUHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.09

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Корреляция

Корреляция между FAHY.L и UHYG.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHY.L и UHYG.L

Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, тогда как UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.61%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAHY.L и UHYG.L

Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки UHYG.L в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и UHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHY.LUHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-15.35%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-8.88%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.66%

-10.48%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-6.22%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.18%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.09%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHY.L и UHYG.L

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) имеют волатильность 2.16% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHY.LUHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.21%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

7.14%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

8.96%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

8.75%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.03%

9.57%

+0.46%