Сравнение FAHY.L с BMY
FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while BMY (Bristol-Myers Squibb Company) is a stock. Over the past 5 years, FAHY.L returned 3.69%/yr vs 2.73%/yr for BMY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и BMY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как BMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 9.63%.
FAHY.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
BMY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- -2.19%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам FAHY.L и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 0.81% | 2.09% | 6.93% | 4.14% | -3.51% | 6.81% | 5.36% | 9.22% | 0.08% | -0.79% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 9.63% | -7.02% | 17.83% | -29.84% | 33.13% | 3.85% | -2.54% | 22.88% | -7.73% | -1.61% |
Correlation
The correlation between FAHY.L and BMY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between FAHY.L and BMY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHY.L vs. BMY — Ранг доходности на риск
FAHY.L
BMY
Сравнение FAHY.L c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.27 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.84 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.37 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и BMY
Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки BMY в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHY.L | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -52.64% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -12.35% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | -37.43% | +27.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -52.64% | +40.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -28.73% | +27.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -15.97% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 5.78% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и BMY
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) составляет 1.46%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 7.62% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 18.41% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 26.37% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 24.80% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 26.00% | -13.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и BMY
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности BMY в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.37% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.56% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAHY.L and BMY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAHY.L и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор