PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHY.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHY.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE).

FAHY.DE и IS3K.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAHY.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAHY.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHY.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		0.48%-2.35%10.86%6.42%-8.72%14.53%-0.80%16.13%-1.45%-4.35%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.80%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%4.17%-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, FAHY.DE показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 1.80%.

FAHY.DE

1 день
1.08%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.62%
1 год
-0.58%
3 года*
4.83%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

IS3K.DE

1 день
-13.27%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.95%
1 год
-0.73%
3 года*
4.33%
5 лет*
4.32%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FAHY.DE:
FAHY.DE с SPYFAHY.DE с XZHY.DEFAHY.DE с UDHY.DEFAHY.DE с EQQX.DEFAHY.DE с IBC9.DEFAHY.DE с GFEA.DEFAHY.DE с FWEA.DE
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с GB1E.DE

Сравнение комиссий FAHY.DE и IS3K.DE

И FAHY.DE, и IS3K.DE имеют комиссию равную 0.45%.

FAHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

FAHY.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHY.DE
Ранг доходности на риск FAHY.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHY.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHY.DEIS3K.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

-0.03

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.11

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.15

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.49

0.86

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHY.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHY.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IS3K.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHY.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHY.DEIS3K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между FAHY.DE и IS3K.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHY.DE и IS3K.DE

Дивидендная доходность FAHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности IS3K.DE в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.66%6.75%6.86%6.89%5.82%4.47%6.24%6.07%6.09%5.71%1.23%0.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.18%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Просадки

Сравнение просадок FAHY.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка FAHY.DE за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.DE и IS3K.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHY.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-17.93%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-13.27%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.29%

-13.27%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-13.27%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.50%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.26%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHY.DE и IS3K.DE

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) составляет 1.86%, в то время как у iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что FAHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHY.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

20.94%

-19.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

20.87%

-16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

21.99%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

11.62%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

10.22%

-0.50%