PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHEX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHEX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FAHEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHEX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHEX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		0.30%10.97%8.51%11.23%-11.89%10.09%7.88%16.50%-6.17%10.57%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FAHEX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FAHEX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.56% против 5.28% соответственно.

FAHEX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.43%
1 год
12.48%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.56%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAHEX:
FAHEX с SCFIXFAHEX с CWFIXFAHEX с FOCIXFAHEX с FQTIXFAHEX с FSELXFAHEX с FSKAXFAHEX с FSPSX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FAHEX и VWEAX

FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAHEX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHEX
Ранг доходности на риск FAHEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHEX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHEXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.92

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.90

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.83

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

11.54

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHEX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHEX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHEX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHEXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.22

-0.47

Корреляция

Корреляция между FAHEX и VWEAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHEX и VWEAX

Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		3.42%3.73%3.34%3.80%6.26%3.92%2.76%3.50%4.90%3.91%4.50%3.45%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FAHEX и VWEAX

Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHEXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-30.05%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-2.52%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-13.77%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-19.68%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.80%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.13%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.62%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHEX и VWEAX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHEXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.39%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.31%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

3.46%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

4.86%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

5.27%

+2.33%