Сравнение FAHEX с BCGIX
FAHEX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C) and BCGIX (BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, FAHEX returned 11.33%/yr vs 7.58%/yr for BCGIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAHEX charges 1.75%/yr vs 0.60%/yr for BCGIX.
Доходность
Сравнение доходности FAHEX и BCGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAHEX показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у BCGIX с доходностью 0.40%.
FAHEX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 6.86%
BCGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAHEX и BCGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C | 7.15% | 10.97% | 8.51% | 11.23% | -11.89% | 2.33% |
BCGIX BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I | 0.40% | 5.51% | 9.19% | 11.72% | -9.32% | 1.21% |
Correlation
The correlation between FAHEX and BCGIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between FAHEX and BCGIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHEX vs. BCGIX — Ранг доходности на риск
FAHEX
BCGIX
Сравнение FAHEX c BCGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I (BCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHEX | BCGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 1.90 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.71 | 8.27 | +13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHEX | BCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.63 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.89 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FAHEX и BCGIX
Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки BCGIX в -13.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и BCGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHEX | BCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -13.16% | -35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.49% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.11% | -3.71% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -2.94% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.57% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHEX и BCGIX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I (BCGIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHEX | BCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.82% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 2.26% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 2.91% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 4.07% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 4.07% | +3.55% |
Сравнение комиссий FAHEX и BCGIX
FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BCGIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHEX и BCGIX
Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности BCGIX в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGIX BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I | 5.82% | 6.50% | 7.11% | 4.87% | 5.21% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C | 3.41% | 3.73% | 3.34% | 3.80% | 6.26% | 3.92% | 2.76% | 3.50% | 4.90% | 3.91% | 4.50% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
FAHEX and BCGIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAHEX has higher volatility (1.72%) compared to BCGIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, FAHEX dropped -49.00% vs BCGIX's -13.16%.
FAHEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAHEX и BCGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор