Сравнение FAHEX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
FAHEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FAHEX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHEX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C | 0.30% | 10.97% | 8.51% | 11.23% | -11.89% | 10.09% | 7.88% | 16.50% | -6.17% | 10.57% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FAHEX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции FAHEX превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.56% против 5.67% соответственно.
FAHEX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.56%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHEX и PRFRX
FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
FAHEX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
FAHEX
PRFRX
Сравнение FAHEX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHEX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 3.59 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 7.18 | -4.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.36 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 5.93 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 28.58 | -15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHEX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.59 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 2.49 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.45 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.43 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FAHEX и PRFRX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHEX и PRFRX
Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C | 3.42% | 3.73% | 3.34% | 3.80% | 6.26% | 3.92% | 2.76% | 3.50% | 4.90% | 3.91% | 4.50% | 3.45% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок FAHEX и PRFRX
Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHEX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -20.05% | -28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -1.96% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -5.94% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -20.05% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.53% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -0.69% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.43% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHEX и PRFRX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHEX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 0.71% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 2.11% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 3.33% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 2.90% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 3.92% | +3.68% |