PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHEX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHEX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FAHEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAHEX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHEX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		0.30%10.97%8.51%11.23%-11.89%10.09%7.88%16.50%-8.52%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FAHEX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FAHEX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.43%
1 год
12.48%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.56%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FAHEX:
FAHEX с SCFIXFAHEX с CWFIXFAHEX с FOCIXFAHEX с FQTIXFAHEX с FSELXFAHEX с FSKAXFAHEX с FSPSX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FAHEX и FNILX

FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FAHEX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHEX
Ранг доходности на риск FAHEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHEX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHEXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.97

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.48

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.51

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

7.14

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHEX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHEX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHEX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHEXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.97

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.66

+0.09

Корреляция

Корреляция между FAHEX и FNILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHEX и FNILX

Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		3.42%3.73%3.34%3.80%6.26%3.92%2.76%3.50%4.90%3.91%4.50%3.45%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAHEX и FNILX

Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHEXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-33.76%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-12.18%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-25.40%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-6.36%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.47%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.57%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHEX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHEXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.33%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

9.59%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

18.44%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

17.27%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

20.19%

-12.59%