PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHEX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAHEX с FAGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAHEX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both High Yield Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FAHEX returned 6.83%/yr vs 8.08%/yr for FAGIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAHEX charges 1.75%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности FAHEX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAHEX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции FAHEX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 8.08% соответственно.

FAHEX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.64%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.55%
1 год
15.38%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.83%

FAGIX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.01%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.11%
3 года*
13.29%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAHEX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		6.91%10.97%8.51%11.23%-11.89%10.09%7.88%16.50%-6.17%10.57%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.24%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between FAHEX and FAGIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.85

The correlation between FAHEX and FAGIX shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FAHEX:
FAHEX с FXAIXFAHEX с RSIIXFAHEX с BCGIXFAHEX с JGHFAHEX с AMHYXFAHEX с FCNTXFAHEX с FSELX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

FAHEX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHEX
Ранг доходности на риск FAHEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHEX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHEXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.02

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.41

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.60

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.25

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.22

22.15

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHEX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHEX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHEX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHEXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.02

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.88

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FAHEX и FAGIX

Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAHEXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-37.97%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.49%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.11%

-7.26%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-15.42%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-28.45%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.17%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.98%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.82%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHEX и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) составляет 1.73%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAHEXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.90%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

4.85%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

6.08%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.59%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

7.82%

-0.20%

Сравнение комиссий FAHEX и FAGIX

FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHEX и FAGIX

Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FAGIX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		3.41%3.73%3.34%3.80%6.26%3.92%2.76%3.50%4.90%3.91%4.50%3.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FAHEX and FAGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAGIX has higher volatility (1.90%) compared to FAHEX (1.73%). In terms of maximum drawdown, FAHEX dropped -49.00% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAHEX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор