PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAHCX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAHCX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHCX и PRFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FAHCX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции FAHCX превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 7.56% против 5.67% соответственно.


FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Сравнение комиссий FAHCX и PRFRX

FAHCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.


Доходность на риск

FAHCX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHCX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAHCXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

3.59

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

7.18

-4.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.36

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

5.93

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

28.58

-14.38

FAHCX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHCX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHCX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAHCXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.59

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

2.49

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.43

-0.48

Корреляция

Корреляция между FAHCX и PRFRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHCX и PRFRX

Дивидендная доходность FAHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок FAHCX и PRFRX

Максимальная просадка FAHCX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHCX и PRFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FAHCXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-20.05%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-1.96%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-5.94%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-20.05%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.53%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.69%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.43%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHCX и PRFRX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FAHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAHCXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.71%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

2.11%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

3.33%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

2.90%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

3.92%

+3.69%