Сравнение FAHCX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAHCX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHCX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHCX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I | 0.45% | 12.06% | 9.50% | 12.15% | -11.15% | 10.96% | 8.94% | 17.81% | -5.25% | 11.74% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FAHCX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FAHCX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 7.56% против 5.44% соответственно.
FAHCX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.56%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHCX и FHYSX
FAHCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
FAHCX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
FAHCX
FHYSX
Сравнение FAHCX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHCX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.71 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.43 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.73 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 11.03 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHCX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.71 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.86 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FAHCX и FHYSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHCX и FHYSX
Дивидендная доходность FAHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHCX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I | 4.35% | 4.73% | 4.18% | 4.70% | 7.35% | 4.94% | 3.70% | 4.51% | 6.09% | 4.95% | 5.53% | 4.42% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок FAHCX и FHYSX
Максимальная просадка FAHCX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHCX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHCX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -21.45% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -2.50% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -16.93% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -21.45% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.77% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.61% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.62% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHCX и FHYSX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FAHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHCX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 1.38% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 2.43% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 3.79% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.20% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 5.77% | +1.84% |