PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с NMHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGIX с NMHYX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX).

FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. NMHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и NMHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у NMHYX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FAGIX превзошли акции NMHYX по среднегодовой доходности: 7.63% против 5.74% соответственно.

FAGIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.60%
1 год
18.93%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.63%

NMHYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.74%
3 года*
7.97%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и NMHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		1.09%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		0.07%7.57%7.14%12.88%-10.61%6.83%6.16%10.38%-2.09%7.88%

Корреляция

Корреляция между FAGIX и NMHYX составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FAGIX и NMHYX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NMHYX в 0.87%.

NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX
Часто сравнивают с NMHYX:
NMHYX с ASFYXNMHYX с BDJNMHYX с CCLFXNMHYX с CPMPXNMHYX с CRDOXNMHYX с CWFIXNMHYX с ECAT

Доходность на риск

FAGIX vs. NMHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NMHYX
Ранг доходности на риск NMHYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMHYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMHYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMHYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMHYX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMHYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c NMHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGIXNMHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.77

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.52

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

1.99

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

9.31

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGIX vs. NMHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMHYX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и NMHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGIXNMHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.77

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.19

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.29

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и NMHYX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки NMHYX в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и NMHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGIXNMHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-21.19%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-2.03%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-14.06%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-21.19%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.83%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.16%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.69%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и NMHYX

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGIXNMHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.36%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

1.97%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

3.69%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

4.43%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

4.84%

+2.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и NMHYX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности NMHYX в 7.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.34%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		7.52%7.33%7.42%7.29%5.32%5.22%6.68%6.78%5.53%7.18%5.55%6.24%