Сравнение FAGCX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGCX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGCX показывает доходность -9.48%, а TILIX немного ниже – -9.78%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции TILIX по среднегодовой доходности: 22.70% против 16.52% соответственно.
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGCX и TILIX
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
FAGCX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
FAGCX
TILIX
Сравнение FAGCX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGCX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.35 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.97 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.32 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGCX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FAGCX и TILIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и TILIX
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и TILIX
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGCX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -50.54% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -16.24% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -32.68% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -32.68% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -13.10% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -7.77% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.73% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и TILIX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGCX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.72% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 12.38% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 22.61% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 21.50% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 21.04% | +3.38% |