Сравнение FAGCX с LSGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX).
FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и LSGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGCX и LSGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.62% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции LSGRX по среднегодовой доходности: 22.70% против 15.41% соответственно.
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
LSGRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGCX и LSGRX
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.
Доходность на риск
FAGCX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск
FAGCX
LSGRX
Сравнение FAGCX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGCX | LSGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.59 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.06 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.12 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -0.36 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGCX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.59 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FAGCX и LSGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и LSGRX
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности LSGRX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.51% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и LSGRX
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и LSGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGCX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -63.63% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -17.83% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -34.69% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -34.69% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -14.57% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -18.01% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 7.83% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и LSGRX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGCX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.43% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 12.95% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 25.34% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 22.61% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 20.87% | +3.55% |