PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAGCX с LSGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и LSGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции LSGRX по среднегодовой доходности: 22.70% против 15.41% соответственно.


FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Loomis Sayles Growth Fund

Сравнение комиссий FAGCX и LSGRX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.


Доходность на риск

FAGCX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGCXLSGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.59

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.06

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.12

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

-0.36

+5.72

FAGCX vs. LSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа LSGRX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAGCXLSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.59

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между FAGCX и LSGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и LSGRX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности LSGRX в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и LSGRX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и LSGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FAGCXLSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-63.63%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-17.83%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-34.69%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-34.69%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-14.57%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-18.01%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

7.83%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и LSGRX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAGCXLSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.43%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.95%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

25.34%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

22.61%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

20.87%

+3.55%