Сравнение FAGCX с IOLZX
FAGCX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGCX returned 25.94%/yr vs 15.26%/yr for IOLZX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGCX charges 0.79%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и IOLZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGCX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.30%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 25.94% против 15.26% соответственно.
FAGCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 25.94%
IOLZX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам FAGCX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 12.20% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
IOLZX ICON Equity Fund | 28.30% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Correlation
The correlation between FAGCX and IOLZX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between FAGCX and IOLZX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGCX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
FAGCX
IOLZX
Сравнение FAGCX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGCX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.45 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 12.21 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и IOLZX
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и IOLZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGCX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -56.03% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -14.35% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -24.71% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -27.77% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -41.04% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.98% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -12.60% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.05% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и IOLZX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGCX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.33% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 15.99% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 19.63% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 21.56% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 22.35% | +2.23% |
Сравнение комиссий FAGCX и IOLZX
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и IOLZX
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности IOLZX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 3.27% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
IOLZX ICON Equity Fund | 8.33% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGCX and IOLZX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGCX has higher volatility (8.72%) compared to IOLZX (7.33%). In terms of maximum drawdown, FAGCX dropped -69.09% vs IOLZX's -56.03%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGCX и IOLZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор