PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGCX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с FZILX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-8.38%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%-6.02%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		3.60%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 3.60%.

FAGCX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.67%
1 год
23.27%
3 года*
25.64%
5 лет*
10.63%
10 лет*
22.85%

FZILX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.64%
1 год
29.31%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FAGCX и FZILX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FAGCX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGCXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.81

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.40

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.69

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

10.30

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGCX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGCXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.81

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между FAGCX и FZILX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и FZILX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FZILX в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.01%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.58%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и FZILX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGCXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-34.37%

-34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-11.24%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-29.87%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-7.29%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-6.80%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.94%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и FZILX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGCXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.35%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

11.31%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

16.46%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

15.34%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

17.30%

+7.12%