PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGAX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGAX с BPTRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FAGAX returned 22.68%/yr vs 25.15%/yr for BPTRX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGAX charges 0.96%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGAX показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции FAGAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 22.68% против 25.15% соответственно.

FAGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.12%
6 месяцев
13.92%
1 год
34.98%
3 года*
30.69%
5 лет*
11.68%
10 лет*
22.68%

BPTRX

1 день
-6.94%
1 месяц
6.39%
С начала года
4.67%
6 месяцев
1.59%
1 год
37.57%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.61%
10 лет*
25.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGAX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		15.12%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%
BPTRX
Baron Partners Fund		4.67%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Correlation

The correlation between FAGAX and BPTRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г.

0.67

The correlation between FAGAX and BPTRX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с FELAXFAGAX с SPYFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO

Доходность на риск

FAGAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGAXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.43

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.80

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.81

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

9.56

-1.27

FAGAX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и BPTRX

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGAXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-64.11%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-11.15%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-33.34%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-49.87%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.70%

-51.26%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-11.15%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-13.77%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.44%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и BPTRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) составляет 8.30%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGAXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

13.63%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

17.53%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

29.86%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

34.10%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

32.94%

-8.93%

Сравнение комиссий FAGAX и BPTRX

FAGAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и BPTRX

Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности BPTRX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.21%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.57%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%

Часто задаваемые вопросы

FAGAX and BPTRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTRX has higher volatility (13.63%) compared to FAGAX (8.30%). In terms of maximum drawdown, FAGAX dropped -65.24% vs BPTRX's -64.11%.

FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGAX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор