Сравнение FAFFX с FOTKX
FAFFX (Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A) and FOTKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAFFX returned 8.24%/yr vs 3.62%/yr for FOTKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAFFX charges 1.00%/yr vs 0.38%/yr for FOTKX.
Доходность
Сравнение доходности FAFFX и FOTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAFFX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у FOTKX с доходностью 4.60%.
FAFFX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.66%
FOTKX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAFFX и FOTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 9.31% | 21.14% | 12.60% | 18.39% | -18.31% | 15.78% | 17.18% | 26.41% | -8.48% | 9.09% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 4.60% | 11.66% | 5.55% | 9.97% | -13.05% | 5.68% | 11.29% | 14.46% | -3.65% | 5.22% |
Correlation
The correlation between FAFFX and FOTKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between FAFFX and FOTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAFFX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск
FAFFX
FOTKX
Сравнение FAFFX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAFFX | FOTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.81 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 12.08 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAFFX и FOTKX
Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и FOTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAFFX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -18.29% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -4.03% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.90% | -5.71% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -18.29% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.98% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -3.54% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.93% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFFX и FOTKX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAFFX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.52% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 4.69% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 5.41% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 6.46% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 6.44% | +8.76% |
Сравнение комиссий FAFFX и FOTKX
FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FOTKX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFFX и FOTKX
Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FOTKX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 7.83% | 7.09% | 2.61% | 1.16% | 10.83% | 9.81% | 5.79% | 6.93% | 11.85% | 5.16% | 4.77% | 4.04% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 4.95% | 5.25% | 3.32% | 2.98% | 7.41% | 9.53% | 6.17% | 6.00% | 7.24% | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FAFFX and FOTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAFFX has higher volatility (5.36%) compared to FOTKX (2.52%). In terms of maximum drawdown, FAFFX dropped -56.14% vs FOTKX's -18.29%.
FOTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAFFX и FOTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор