Сравнение FAFEX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFEX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFEX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFEX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A | -0.52% | 16.97% | 8.71% | 14.28% | -17.03% | 10.87% | 14.83% | 22.52% | -6.72% | 18.98% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFEX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FAFEX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.37% против 4.81% соответственно.
FAFEX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 8.37%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFEX и TDIFX
FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FAFEX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FAFEX
TDIFX
Сравнение FAFEX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFEX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.07 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.47 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 6.12 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.00 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FAFEX и TDIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFEX и TDIFX
Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFEX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A | 7.31% | 7.28% | 2.76% | 1.72% | 8.89% | 9.42% | 6.37% | 6.75% | 10.72% | 5.44% | 4.66% | 3.90% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAFEX и TDIFX
Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -12.21% | -41.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -2.84% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -12.21% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -12.21% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.83% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.77% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.84% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFEX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.51% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 2.32% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 4.34% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 5.89% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 5.05% | +6.42% |