Сравнение FAFEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFEX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFEX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A | -0.52% | 16.97% | 8.71% | 14.28% | -17.03% | 10.87% | 14.83% | 22.52% | -6.72% | 18.98% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFEX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FAFEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 14.08% соответственно.
FAFEX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 8.37%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFEX и FXAIX
FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FAFEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FAFEX
FXAIX
Сравнение FAFEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.97 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.49 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 7.30 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.97 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FAFEX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFEX и FXAIX
Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFEX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A | 7.31% | 7.28% | 2.76% | 1.72% | 8.89% | 9.42% | 6.37% | 6.75% | 10.72% | 5.44% | 4.66% | 3.90% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FAFEX и FXAIX
Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -33.79% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -12.13% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -24.50% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -33.79% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -6.23% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.83% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.53% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFEX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.34% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 9.53% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 18.32% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 16.92% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 18.05% | -6.58% |