PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFEX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFEX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFEX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFEX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		-0.52%16.97%8.71%14.28%-17.03%10.87%14.83%22.52%-6.72%18.98%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FAFEX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FAFEX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 8.37% против 4.00% соответственно.

FAFEX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.20%
3 года*
11.10%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.37%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FAFEX:
FAFEX с VTSAXFAFEX с AGTHXFAFEX с ^GSPCFAFEX с FSKAXFAFEX с FCQTXFAFEX с FSPSXFAFEX с SSFNX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FAFEX и FIRMX

FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FAFEX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFEX
Ранг доходности на риск FAFEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFEX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFEXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.70

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.38

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.30

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

9.15

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFEX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFEX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFEX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFEXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между FAFEX и FIRMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFEX и FIRMX

Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		7.31%7.28%2.76%1.72%8.89%9.42%6.37%6.75%10.72%5.44%4.66%3.90%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FAFEX и FIRMX

Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFEXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-33.73%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-3.44%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-16.11%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-16.11%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.46%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.73%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.87%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFEX и FIRMX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFEXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.13%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

2.94%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

4.64%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

5.22%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

4.48%

+6.99%