Сравнение FAFAX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFAX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFAX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 0.26% | 9.76% | 4.04% | 7.83% | -11.67% | 2.92% | 8.46% | 10.85% | -2.03% | 7.12% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFAX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FAFAX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 3.86% против 7.49% соответственно.
FAFAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.86%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFAX и URTRX
FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
FAFAX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FAFAX
URTRX
Сравнение FAFAX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFAX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.11 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 9.81 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFAX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.58 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FAFAX и URTRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFAX и URTRX
Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 2.98% | 2.93% | 2.88% | 2.66% | 5.70% | 5.06% | 3.60% | 3.52% | 5.39% | 3.13% | 2.86% | 2.82% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FAFAX и URTRX
Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFAX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -34.10% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -6.63% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -19.52% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -23.56% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -3.84% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.19% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.43% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFAX и URTRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) составляет 2.38%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FAFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFAX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.55% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 5.46% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 8.89% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 9.67% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 10.33% | -5.75% |