Сравнение FAFAX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFAX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFAX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 0.26% | 9.76% | 4.04% | 7.83% | -11.67% | 2.92% | 8.46% | 10.85% | -2.03% | 7.12% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции FAFAX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 9.73% соответственно.
FAFAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.86%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFAX и PTDIX
FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
FAFAX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
FAFAX
PTDIX
Сравнение FAFAX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFAX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.04 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.55 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.40 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.70 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFAX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FAFAX и PTDIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFAX и PTDIX
Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 2.98% | 2.93% | 2.88% | 2.66% | 5.70% | 5.06% | 3.60% | 3.52% | 5.39% | 3.13% | 2.86% | 2.82% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок FAFAX и PTDIX
Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFAX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -54.38% | +35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -9.72% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -25.43% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -30.02% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -5.17% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -7.54% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.04% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFAX и PTDIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) составляет 2.38%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FAFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFAX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 4.94% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 7.68% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 13.16% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 13.48% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 13.80% | -9.22% |