Сравнение FAFAX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFAX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFAX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 0.26% | 9.76% | 4.04% | 7.83% | -11.67% | 2.92% | 8.46% | 10.85% | -2.03% | 7.12% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции FAFAX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 10.08% соответственно.
FAFAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.86%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFAX и LTRIX
FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FAFAX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FAFAX
LTRIX
Сравнение FAFAX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFAX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.02 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.54 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.39 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.65 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFAX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.68 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FAFAX и LTRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFAX и LTRIX
Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 2.98% | 2.93% | 2.88% | 2.66% | 5.70% | 5.06% | 3.60% | 3.52% | 5.39% | 3.13% | 2.86% | 2.82% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FAFAX и LTRIX
Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFAX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -51.39% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -10.65% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -26.25% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -31.56% | +15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -5.57% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -7.26% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.23% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFAX и LTRIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) составляет 2.38%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FAFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFAX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.45% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 8.47% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 14.51% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 14.57% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 14.79% | -10.21% |