PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFAX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAFAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		0.26%9.76%4.04%7.83%-11.67%2.92%8.46%10.85%-1.88%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FAFAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FAFAX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.45%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.86%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FAFAX:
FAFAX с FXAIXFAFAX с ^GSPCFAFAX с LCCMXFAFAX с PMTIXFAFAX с FRIMXFAFAX с PDDDXFAFAX с FOTKX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FAFAX и FZROX

FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FAFAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFAX
Ранг доходности на риск FAFAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.98

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.50

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.51

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.28

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.98

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.63

+0.16

Корреляция

Корреляция между FAFAX и FZROX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFAX и FZROX

Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		2.98%2.93%2.88%2.66%5.70%5.06%3.60%3.52%5.39%3.13%2.86%2.82%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAFAX и FZROX

Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-34.96%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-12.44%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-25.12%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-6.16%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.61%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.58%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFAX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) составляет 2.38%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FAFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

5.52%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

9.81%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

18.68%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

17.45%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

20.28%

-15.70%