Сравнение FAEGX с VHCAX
FAEGX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAEGX returned 17.02%/yr vs 17.80%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAEGX charges 1.21%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.
Доходность
Сравнение доходности FAEGX и VHCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAEGX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 24.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAEGX имеют среднегодовую доходность 17.02%, а акции VHCAX немного впереди с 17.80%.
FAEGX
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 17.02%
VHCAX
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 22.59%
- 1 год
- 50.04%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам FAEGX и VHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAEGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M | 9.04% | 13.98% | 14.72% | 34.88% | -24.83% | 22.39% | 43.02% | 33.25% | -0.19% | 34.52% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 24.44% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
Correlation
The correlation between FAEGX and VHCAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.91 |
The correlation between FAEGX and VHCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAEGX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск
FAEGX
VHCAX
Сравнение FAEGX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAEGX | VHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.24 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 18.67 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAEGX и VHCAX
Максимальная просадка FAEGX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAEGX и VHCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAEGX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -54.27% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.42% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.02% | -23.92% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.02% | -27.55% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -33.78% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -3.00% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -8.39% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.82% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAEGX и VHCAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) составляет 7.52%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что FAEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAEGX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 9.08% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 15.81% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 18.73% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.14% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 20.42% | +0.53% |
Сравнение комиссий FAEGX и VHCAX
FAEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAEGX и VHCAX
Дивидендная доходность FAEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VHCAX в 7.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAEGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M | 0.60% | 0.65% | 0.00% | 0.58% | 2.34% | 13.01% | 12.18% | 9.80% | 7.24% | 12.32% | 6.48% | 2.40% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 7.81% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
FAEGX and VHCAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCAX has higher volatility (9.08%) compared to FAEGX (7.52%). In terms of maximum drawdown, FAEGX dropped -63.85% vs VHCAX's -54.27%.
VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAEGX и VHCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор