Сравнение FAEGX с BPTRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAEGX показывает доходность -5.52%, а BPTRX немного выше – -5.39%. За последние 10 лет акции FAEGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.08% против 23.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAEGX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAEGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAEGX и BPTRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FAEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности BPTRX в 3.55%

Максимальная просадка FAEGX за все время составила -63.85%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAEGX и BPTRX.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.