PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADTX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FADTX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FADTX (Fidelity Advisor Technology Fund Class A) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - FADTX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FADTX charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FADTX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FADTX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FADTX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		0.00%24.35%35.02%59.29%-36.17%27.26%63.93%50.57%-8.52%49.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FADTX and VTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FADTX and VTI has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FADTX и VTI

Секторы
FADTX
VTI

Технологии

97.9%
33.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%
10.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.3%

Сырьевые материалы

0.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FADTX
97.9%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

FADTX
1.2%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

FADTX
0.8%
VTI
10.3%

Сырьевые материалы

FADTX
0.0%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

FADTX

-

VTI
4.7%

Энергетика

FADTX

-

VTI
3.7%

Финансовые услуги

FADTX

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

FADTX

-

VTI
9.2%

Промышленность

FADTX

-

VTI
9.8%

Недвижимость

FADTX

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

FADTX

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class A

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FADTX:
FADTX с FKDNXFADTX с FELAXFADTX с FSPTXFADTX с FXAIXFADTX с FSELXFADTX с VGTFADTX с FCDAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FADTX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADTX
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADTX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FADTX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADTXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок FADTX и VTI

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADTXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FADTX и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADTXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.17%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.30%

—

Сравнение комиссий FADTX и VTI

FADTX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADTX и VTI

Дивидендная доходность FADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		11.13%11.13%8.01%3.94%3.72%12.63%7.85%2.52%23.98%8.23%1.63%4.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FADTX and VTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FADTX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор