PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADTX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FADTX и FSPTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FADTX с FSPTX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FADTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADTX или FSPTX.

Доходность

Сравнение доходности FADTX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADTX:

0.35

FSPTX:

0.36

Коэф-т Сортино

FADTX:

0.58

FSPTX:

0.60

Коэф-т Омега

FADTX:

1.08

FSPTX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FADTX:

0.28

FSPTX:

0.29

Коэф-т Мартина

FADTX:

0.86

FSPTX:

0.91

Индекс Язвы

FADTX:

9.47%

FSPTX:

9.50%

Дневная вол-ть

FADTX:

32.90%

FSPTX:

33.17%

Макс. просадка

FADTX:

-82.50%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

FADTX:

-7.95%

FSPTX:

-7.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FADTX показывает доходность -3.69%, а FSPTX немного ниже – -3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FADTX имеют среднегодовую доходность 19.96%, а акции FSPTX немного отстают с 19.34%.

FADTX

С начала года

-3.69%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-3.80%

1 год

11.97%

3 года

21.56%

5 лет

20.03%

10 лет

19.96%

FSPTX

С начала года

-3.73%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.48%

3 года

21.59%

5 лет

18.82%

10 лет

19.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class A

Fidelity Select Technology Portfolio

Сравнение комиссий FADTX и FSPTX

FADTX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADTX и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADTX
Ранг риск-скорректированной доходности FADTX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADTX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FADTX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADTX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADTX и FSPTX

Дивидендная доходность FADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности FSPTX в 7.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		8.32%8.01%3.94%3.72%12.63%7.85%2.52%23.98%8.23%1.63%4.55%8.57%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.39%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.19%17.71%

Просадки

Сравнение просадок FADTX и FSPTX

Максимальная просадка FADTX за все время составила -82.50%, примерно равная максимальной просадке FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADTX и FSPTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FADTX и FSPTX

Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеют волатильность 7.40% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...