PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADTX с FKDNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADTX с FKDNX

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX).

FADTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FKDNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 янв. 1968 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADTX или FKDNX.

Корреляция

Корреляция между FADTX и FKDNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FADTX и FKDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.13%
15.30%
FADTX
FKDNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADTX:

0.58

FKDNX:

1.05

Коэф-т Сортино

FADTX:

0.91

FKDNX:

1.50

Коэф-т Омега

FADTX:

1.12

FKDNX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FADTX:

0.92

FKDNX:

1.27

Коэф-т Мартина

FADTX:

2.40

FKDNX:

5.86

Индекс Язвы

FADTX:

6.19%

FKDNX:

3.98%

Дневная вол-ть

FADTX:

25.84%

FKDNX:

22.21%

Макс. просадка

FADTX:

-82.49%

FKDNX:

-55.85%

Текущая просадка

FADTX:

-11.58%

FKDNX:

-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, FADTX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FKDNX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции FADTX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 13.27% против 14.35% соответственно.

FADTX

С начала года

-0.36%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

4.13%

1 год

14.24%

5 лет

12.59%

10 лет

13.27%

FKDNX

С начала года

4.44%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

15.30%

1 год

22.50%

5 лет

13.20%

10 лет

14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FADTX и FKDNX

FADTX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FKDNX в 0.79%.

FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A
График комиссии FADTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund
График комиссии FKDNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADTX и FKDNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADTX
Ранг риск-скорректированной доходности FADTX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
FKDNX
Ранг риск-скорректированной доходности FKDNX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADTX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FADTX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.581.05
Коэффициент Сортино FADTX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.911.50
Коэффициент Омега FADTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.20
Коэффициент Кальмара FADTX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.921.27
Коэффициент Мартина FADTX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.405.86
FADTX
FKDNX

Показатель коэффициента Шарпа FADTX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FKDNX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADTX и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.58
1.05
FADTX
FKDNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADTX и FKDNX

Ни FADTX, ни FKDNX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.55%8.64%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FADTX и FKDNX

Максимальная просадка FADTX за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки FKDNX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADTX и FKDNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.58%
-1.77%
FADTX
FKDNX

Волатильность

Сравнение волатильности FADTX и FKDNX

Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Franklin DynaTech Fund (FKDNX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что FADTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.85%
7.05%
FADTX
FKDNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab