Сравнение FADMX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FADMX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FADMX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.31% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FADMX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
FADMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADMX и VTBNX
FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FADMX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FADMX
VTBNX
Сравнение FADMX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FADMX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.90 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.30 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.65 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 4.63 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FADMX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.90 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FADMX и VTBNX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и VTBNX
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.04% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FADMX и VTBNX
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FADMX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -18.71% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.67% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -18.05% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.91% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -4.91% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.95% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и VTBNX
Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FADMX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.52% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.54% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 4.31% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 5.92% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.91% | -0.14% |