PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADMX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с HSNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FADMX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADMX и HSNIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.31%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью -1.37%.

FADMX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.90%
1 год
7.44%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVXHSNIX с TOTL

Сравнение комиссий FADMX и HSNIX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

FADMX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADMX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADMXHSNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.51

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.05

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.63

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

6.78

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADMX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа HSNIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADMXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.51

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.94

-0.15

Корреляция

Корреляция между FADMX и HSNIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и HSNIX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности HSNIX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.04%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и HSNIX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и HSNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADMXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-23.39%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.68%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-19.44%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.73%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-3.14%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.88%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и HSNIX

Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) имеют волатильность 1.69% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADMXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.64%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.35%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

3.97%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

4.67%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

4.59%

+0.18%