Сравнение FAD с TSCM
FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FAD is passively managed, while TSCM is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAD charges 0.63%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности FAD и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у TSCM с доходностью 3.31%.
FAD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 14.53%
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAD и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 17.25% | -0.94% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
Correlation
The correlation between FAD and TSCM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAD vs. TSCM — Ранг доходности на риск
FAD
TSCM
Сравнение FAD c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FAD и TSCM
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAD | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -14.87% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.92% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -6.33% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAD | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 21.03% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 21.03% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 21.03% | +0.15% |
Сравнение комиссий FAD и TSCM
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и TSCM
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.09% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAD and TSCM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.
FAD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for TSCM.
They also come from different issuers: First Trust and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для FAD и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор